I 风险管理基础与计量考试大纲

                 

企业风险管理概述和实践

1：企业风险管理的概念及发展历史      

2：企业风险管理的目标和方法

3：企业风险管理的地位和意义          

4：国际企业风险管理领先实践

5：我国企业风险管理存在的问题

                    

COSO企业风险管理框架

1：内部环境  

2：目标设定   

3：事项识别 

4：风险评估 

5：风险应对

6：控制活动  

7：信息与沟通 

8：监控     

9：职能与责任

10：企业风险管理的局限

 

随机事件及其概率

1：随机事件及其运算        

2：随机事件的概率  

3：概率的基本运算法则

4：全概率公式与贝叶斯公式  

5：伯努里概型      

6：随机数的生成与应用

                    

随机变量及其分布 

1：离散型随机变量及其分布  

2：连续型随机变量及其分布

3：随机变量函数的分布 

 

多维随机变量及其分布

1：二维随机变量及其分布 

2：边缘分布

3：条件分布 

4：随机变量的独立性

5：二维随机变量函数的分布

                    

随机变量的数字特征

1：数学期望 

2：方差 

3：协方差与相关系数  

4：大数定律与中心极限定理

                     

数理统计的基本知识  

1：数理统计学  

2：总体与样本 

3：统计量与抽样分布 

4：数据的整理  

5：常用统计量的计算 

                    

参数估计和假设检验 

1：参数的点估计  

2：参数的区间估计 

3：假设检验的基本概念

4：正态总体参数的假设检验 

 

一元线性回归分析和方差分析

1：回归分析的基本概念 

2：一元线性回归

3：单因素方差分析