您当前位置:首页 > 协会期刊

第一版教材

时间:2015-07-31 16:47:17  来源:  编辑:

11.jpg22.jpg

33.jpg44.jpg55.jpg

I风险管理基础与计量

                        企业风险管理概述和实践

1:企业风险管理的概念及发展历史       

2:企业风险管理的目标和方法

3:企业风险管理的地位和意义           

4:国际企业风险管理领先实践

5:我国企业风险管理存在的问题

                        COSO企业风险管理框架

1:内部环境   2:目标设定    3:事项识别  4:风险评估  5:风险应对

6:控制活动   7:信息与沟通  8:监控      9:职能与责任 

10:企业风险管理的局限

                         随机事件及其概率

1:随机事件及其运算         2:随机事件的概率   3:概率的基本运算法则 

4:全概率公式与贝叶斯公式   5:伯努里概型       6:随机数的生成与应用 

                         随机变量及其分布  

1:离散型随机变量及其分布   2:连续型随机变量及其分布 

3:随机变量函数的分布  

                        多维随机变量及其分布 

1:二维随机变量及其分布  2:边缘分布 3:条件分布  4随机变量的独立性 

5:二维随机变量函数的分布 

                        随机变量的数字特征 

1:数学期望  2:方差  3:协方差与相关系数   4:大数定律与中心极限定理 

                        数理统计的基本知识  

1:数理统计学   2:总体与样本  3:统计量与抽样分布  

4:数据的整理   5:常用统计量的计算  

                        参数估计和假设检验  

1:参数的点估计   2:参数的区间估计  3:假设检验的基本概念 

4:正态总体参数的假设检验  

                    一元线性回归分析和方差分析

1:回归分析的基本概念  

2:一元线性回归 

   3:单因素方差分析 

 

II专项风险

                           市场风险

   1:市场风险的定义及产生原因   2:市场风险量化和管理的发展

3:市场风险管理(敏感性分析、在险价值分析)

4:衍生产品和金融工程在市场风险管理中的应用

5:期货对冲及其基差风险    6:相对风险与跟踪误差

                           信用风险

1:信用风险的定义及产生原因   2:信用风险管理的发展

3:信用风险分析与衡量的方法体系(专家系统、经典系统、信用风险打分模型)

4:信用风险量化模型(发展、credit metrics、KMV等)

5:违约损失率(LGD)的分析方法   6:信用风险转移(CRT)

                           操作风险

1:操作风险管理的发展历程   2:操作风险的定义

3:操作风险的界定与分类

4:操作风险管理流程(识别、评估、监测、控制/缓释、报告)

5:操作风险管理工具(RCSA的应用、KRI及时把握风险变化动态、LDC损失数据收集的实践与探索)

6:操作风险的计量(由定性向定量的转变)

                          声誉风险

1:声誉风险的定义及产生的原因    2:声誉风险的发展历程

3:声誉风险的重要性及目前现状    4:声誉风险的管理流程及控制办法

5:声誉风险舆情监测              6:声誉风险应急预案

                          战略风险

1:战略风险的定义及产生的原因

2:战略风险的管理流程(规划、实施、监控、更新、评估)

3:战略风险的重要性及目前现状

4:战略风险的管理流程及控制办法

                         流动性风险

1:流动性风险的定义及产生原因

2:流动性风险管理方法(指标法、资产负债管理、压力测试、现金流量法)

3:流动性风险压力测试

4:流动性风险产生原因及应对方式

5:集团企业的流动性风险管理

 

III企业内部控制

                          基本原理

1:内部控制概述         2:内部控制的整体框架

3:各阶层在内部控制中的作用与职责

4:企业目标、风险和内部控制有效性的具体关系

                        内控操作实务

1:公司层面具体操作     2:流程层面具体操作

3:IT层面具体操作      4:内控手册的编制

   5:内控监管要求         6:企业内部控制基本规范

7:内部控制评价         8:内部控制审计      9:企业内部控制发展

10:企业目标、风险和内部控制的关系

                     

                  企业内部控制的实际应用

1:公司层面      2:流程层面         3:IT层面

IV公司治理与信息安全 

                        战略管理

1:企业战略管理   2:战略决策   3:竞争分析的组合技术

4:产品生命周期   5:企业的全球化

                        管理技术

1:公司治理环境  2:战略与绩效  3:常用管理技术

4:沟通与谈判

                        业务流程

1:质量管理       2:国际标准化组织架构(ISO)    3:项目管理方法 

   4:工作流程分析   5:存货管理     6:市场营销-定价目标及策略

7:供应链管理     8:人力资源管理

                       监管、法律和经济

1:政府法规   

2:贸易  

3:税收   

4:合同

5:法律证据的性质和规定

6:关键经济指标

                       信息技术

1:IT治理       2:信息安全风险管理        3:IT服务管理

4:信息技术审计业务                5:控制框架(SAC,COBIT)

6:局域网、虚拟专用网              7:电子商务

8:信息技术的功能分类              9:加密

10:病毒        11:信息保护       12:信息技术投资评估

 

V风险管理实践

                          差距分析

1:访谈

2:审阅资料

3:和监管要求对标

4:分析内部管理需求

5:发现管控弱点

6:提出整改建议和后续跟踪

                      设计风险管理蓝图规划

1:分析内部资源       2:确定总体目标        3:细分管理目标

4:确定实施优先级     5:分配资源            6:制定行动方案

                        风险管理工作实施

1:目标和策略         2:组织和架构         3:制度和流程

4:数据和工具                               5:执行和报告

上一篇:返回列表
下一篇:返回列表

qrcode_for_gh_b21e4e580d56_258.jpg

协会官方微信公众号二维码